Эссе: Эконометрика. Временные ряды

Под временными рядами понимают экономические величины, зависящие от времени. При этом время предполагается дискретным, в противном случае говорят о случайных процессах, а не о временных рядах.

Временным рядом называется последовательно расположенные в хронологическом порядке показатели, характеризующие развитие явления во времени.

Основными задачами эконометрического исследования временного ряда является:

1) прогнозирование будущих (недостающих) уровней динамического ряда;

2) изучение взаимосвязей двух и более временных рядов.

Временной ряд характеризуется двумя параметрами:

1) моментами времени (конкретными датами) или периодами (годы, кварталы, недели и т.д.), к которым относятся статистические данные.

2) непосредственно статистическими данными - уровнями временного ряда .

Величина уровня ряда определяется влиянием на него всех возможных факторов, которые подразделяют на следующие группы:

1) - факторы, формирующие основную тенденцию ряда (трендовую компоненту);

2) факторы, формирующие циклические колебания ряда (циклическую компоненту). Циклическая (периодическая) компонента может быть:

· - конъюнктурная, связанная с большими экономическими циклами, компонента;

· - сезонная, связанная с внутригодовыми колебаниями, компонента.

3) - случайные факторы, отражают влияние множества факторов, не являющихся трендовыми и циклическими.

Уровень временного ряда будет функция от трендовой циклической и случайной компонент:

В зависимости от вида связи между этими компонентами модель может быть:

1) аддитивная (как сумма компонент)

2) мультипликативная (как произведение компонент)